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逐日盯市结算

关键词:期货 2019-09-25 16:24:40


【定义】逐日盯市结算,也称为“当日无负债结算”,是指结算部门在每日交易结束后,按照当日结算价对交易者结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付款项实施净额一次划,相应增加或减少保证金。


如果交易者的保证金的余额低于规定的标准,则需追加保证金,从而做到“当日无负债”


【优点】采取逐日盯市可以有效防范风险,保障期货市场的正常运转。


【举例】


小王上一日结算准备金余额为200000,出入金为0。10月7日开仓买入棉花期货合约5手,成交价为6000元/吨,后又在6005元/吨处买入5手棉花。同一天该客户卖出平仓5手棉花期货合约,成交价为6050元/吨,当日棉花结算价为6070元/吨,昨日结算价为6040元/吨。假定交易保证金比例为10%,手续费为单边每手15元,棉花期货合约为10吨/手,则该客户当日资金变动情况为:


逐日盯市结算

平仓盈亏

(6050-6000)*5*10=2500

持仓盯市盈亏

(6070-6005)*5*10=3250

总盈亏

2500+3250=5750

手续费

15*10=150

当日结存

200000+5750+0-150=205600

客户权益

205600


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