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结算准备金

关键词:期货 2019-09-25 16:25:00


【定义】结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳,是交易所会员在交易所专用结算账户中预先存入,用以交易结算的资金。


【用途】会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金(已经被合约所占用的称为交易保证金)。结算准备金的最低余额由交易所规定。


【公式】


期货交易所在每一个交易日结束后对每一个会员进行结算。


当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金手续费


【举例】假定,某非期货公司会员初始存入30万保证金,在5月6日开仓买入大豆期货合约30手(每手10吨),成交价为2200元/吨,同一天该客户卖出平仓10手大豆合约,成交价为2250元/吨,当日结算价为2260元/吨,交易保证金比例为5%。则:


平仓盈亏=(2250-2200)×10×10=5000元


持仓盈亏=(2260-2200)×(30-10)×10=12000元


当日盈亏=5000+12000=17000元


当日结算准备金余额=300000-2260×20×10×5%+17000=460400元

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